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美国债市:国债下跌 市场对美联储降息的预期减弱

亦玉‌ 2024-10-31 09:13:35 供应产品 2650 次浏览 0个评论

美国国债周三下跌,互换市场消化的今明两年美联储降息预期继续减弱。午后10年期国债月度标售之后国债创下日内低点,因为中标收益率高于发行前交易水平。周四将有9月CPI数据发布且有30年期国债标售。
纽约时间下午3点后不久,整个收益率曲线上升4-6个基点,短期和中期收益率涨幅最大,5s30s利差缩小约1.5个基点。
短债跑输其他期限,因为互换市场隐含的美联储降息力度进一步下降,之前城堡证券利率交易主管Michael de Pass表示他预计今年年底前只会降息25个基点。
随后的SOFR期权活动包括130万美元的2025年2月看跌价差大宗买入交易,目标是美联储在未来三次会议上仅降息25个基点,包括11月降息然后暂停的情景。
10年期国债拍卖中标收益率比发行前交易水平高0.4个基点,导致长期国债跌幅扩大;一级交易商获配13.9%,高于之前一次;直接投标人获配比例下降至8.4%,为近六年来的最低水平;间接投标人获配比例增加至77.6%。
当天的期权交易除了押注今年降息次数减少之外,还瞄准了曲线更远部分的收益率上升;其中包括5年期国债看跌期权买家押注收益率升至4%以上,以及10年期国债看跌价差买家押注收益率升至5%以上。
国债期货方面有超长期国债期货的几笔大宗交易,包括两笔大宗买入,一笔大宗卖出。
美东时间下午3点
2年期国债收益率报4.0111%
5年期国债收益率报3.9026%
10年期国债收益率报4.0628%
30年期国债收益率报4.336%
5年和30年期国债收益率差报43.17个基点
2年和10年期国债收益率差报4.96个基点
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责任编辑:李桐

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